Hypothesis testBreak unit-root tests
Zivot-Andrews 단위근 검정 (구조적 변동 포함)
Zivot-Andrews (ZA) 검정은 Eric Zivot와 Donald Andrews가 1992년에 소개한 검정으로, 알려지지 않은 시점의 단일 구조적 변동을 허용하는 순차적 단위근 검정이다. 이 검정은 단위근 귀무가설에 대한 가장 강력한 증거를 제공하는 변동 시점을 내생적으로 선택함으로써 증강된 Dickey-Fuller (ADF) 틀을 확장하며, 정책 변화, 금융 위기, 공급 충격 등과 같은 사건으로 인해 교란되었을 수 있는 거시경제 및 금융 시계열에 특히 유용하다.
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출처
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/zivot-andrews-test
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- 증강된 Dickey-Fuller (ADF) 단위근 검정계량경제학↔ 비교
- Lee-Strazicich LM 단위근 검정 (두 개의 구조적 변화 포함)계량경제학↔ 비교
- Lumsdaine-Papell 두 구조적 변화 단위근 검정계량경제학↔ 비교