Regression modelEconometrics / time series
구조적 분절 SVAR 모형
구조적 분절 SVAR 모형은 시스템의 계수가 시간에 따라 하나 이상 이산적으로 변동하는 것을 허용함으로써 표준 구조 벡터 자기회귀 모형을 확장한 것이다. 이 모형은 동시에 인과적(구조적) 충격을 식별하고, 다중 시계열 간의 동태를 변화시키는 정책 변화, 위기, 제도 개혁과 같은 체제 변화를 설명한다.
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출처
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-svar-model
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