Regression modelEconometrics / time series
강건 SARIMA 모형
강건 SARIMA는 표준 최소제곱 기준을 강건 손실 함수(예: M-추정량)로 대체하여 고전적인 계절성 ARIMA 프레임워크를 확장합니다. 이를 통해 계절성 시계열의 이상치와 두꺼운 꼬리 혁신이 모수 추정치를 왜곡하거나 예측을 무효화하는 것을 방지합니다.
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출처
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-sarima-model
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