Regression modelEconometrics / time series
비선형 TGARCH 모형
비선형 TGARCH (Threshold GARCH) 모형은 동일한 크기의 양(+) 및 음(-) 충격이 미래 변동성에 서로 다른 영향을 미치도록 허용함으로써 표준 GARCH 프레임워크를 확장한다. 이 모형은 과거 잔차의 절대값을 부호 임계값으로 분할한 것에 대한 조건부 변동성을 모델링하여, 금융 수익률 시계열에서 잘 문서화된 레버리지 효과를 포착한다.
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출처
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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- ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)계량경제학↔ 비교
- EGARCH 모형 (Exponential GARCH)계량경제학↔ 비교
- GARCH 모형 (변동성 예측)계량경제학↔ 비교
- TGARCH 모형 (Threshold GARCH)계량경제학↔ 비교