Regression model
Vector Autoregression (VAR) Model
Vector Autoregression은 여러 상호 의존적인 시계열을 대칭적으로 취급하며, 각 변수가 자신의 과거 값과 다른 모든 변수의 과거 값에 의존하도록 하는 다변량 시계열 모형입니다. 이는 Lütkepohl (2005)에서 다룬 현대 다중 시계열 전통에서 개발된 상호 인과관계와 공동 동태를 포착하는 표준 도구입니다.
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출처
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/var-model
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- ARDL 경계 검정 (Pesaran 경계 검정)계량경제학↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ compare
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ compare
- 벡터 오차 수정 모형 (VECM)계량경제학↔ compare
이 방법을 참조하는 항목
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형베이지안 벡터 자기회귀 (BVAR)BEKK-GARCH: 다변량 조건부 변동성 모형화계산가능 일반균형 (CGE) 모형공적분 검정 (요한센 / 엥글-그레인저)동태적 확률 일반균형 (DSGE) 모형동적 요인 모형요인 증강 벡터 자기회귀 (FAVAR)예측 오차 분산 분해 (FEVD)푸리에 구조 벡터 자기회귀 (Fourier SVAR) 모형푸리에 토다-야마모토(FTY) 인과관계 검정그랜저 인과성 검정충격반응함수 (Impulse Response Function, IRF)요한센 공적분 검정 및 벡터 오차 수정 모형MIDAS 회귀: 혼합 데이터 빈도에 걸친 예측비선형 ARIMA 모형비선형 자기회귀 분산 시차 모형 (NARDL)비선형 Toda-Yamamoto 인과관계 검정패널 벡터 자기회귀 (패널 VAR)강건한 그레인저 인과관계 검정강건 벡터 자기회귀 (Robust VAR) 모형구조 시계열 모형 (기본 구조 모형)구조 벡터 자기회귀 (SVAR)임계값 및 평활-전환 VAR (TVAR / STVAR)시간 가변 계수 투다-야마모토 인과관계 검정Toda-Yamamoto (TY) 인과관계 검정시간 가변 모수 VAR (TVP-VAR)벡터 오차 수정 모형 (VECM)