Regression model
KPSS 정상성 검정
1992년 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt 및 Shin이 제안한 KPSS 검정은 계열이 단위근을 포함한다는 대립가설에 맞서 계열이 정상성을 갖는다는 귀무가설을 검정합니다. 이는 ADF 및 Phillips-Perron 검정과 반대되는 방식입니다. 증명의 부담을 뒤집음으로써, 이 검정은 단위근 검정과 함께 사용되어 서로를 확인하고 모호하거나 경계에 있는 사례를 드러내도록 설계되었습니다.
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출처
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/kpss-test
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- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ compare
- 증강된 Dickey-Fuller (ADF) 단위근 검정계량경제학↔ compare
- 공적분 검정 (요한센 / 엥글-그레인저)계량경제학↔ compare
- 필립스-페론(PP) 단위근 검정계량경제학↔ compare