Regression modelEconometrics / time series
TGARCH 모형 (Threshold GARCH)
Threshold GARCH (TGARCH) 모형은 양(+)의 수익률 충격과 음(-)의 수익률 충격이 조건부 분산에 비대칭적인 영향을 미치도록 허용함으로써 표준 GARCH 틀을 확장합니다. 음(-)의 충격, 즉 '나쁜 소식'은 일반적으로 같은 크기의 양(+)의 충격보다 변동성을 더 증폭시키는데, 이는 레버리지 효과(leverage effect)라는 특징적인 사실입니다. TGARCH는 이전 기간의 충격이 음(-)이었을 때 활성화되는 임계값 지표를 통해 이러한 비대칭성을 포착합니다.
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출처
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/tgarch-model
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- GARCH 모형 (변동성 예측)계량경제학↔ 비교
- Vector Autoregression (VAR)계량경제학↔ 비교
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