Regression model
ETS: 오차, 추세, 계절성 지수평활법
ETS는 시계열의 오차(E), 추세(T), 계절성(S) 구성요소의 가법 또는 승법 조합을 자동으로 선택하는 포괄적인 지수평활법 프레임워크입니다. 2008년 Hyndman, Koehler, Ord, Snyder에 의해 혁신 상태 공간 모형으로 형식화된 이 방법은 Holt-Winters 계열의 예측 방법들을 통합하고 일반화합니다.
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출처
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/ets-model
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