Regression modelEconometrics / time series
강건 가중 최소제곱법 (Robust WLS)
Robust WLS는 알려지거나 추정된 이분산성을 보정하는 가중 최소제곱법(weighted least squares)과 영향력 있는 이상치를 축소하는 강건 M-추정법(robust M-estimation)을 결합합니다. 그 결과, 비상수 오차 분산 하에서 효율적이면서도 계수 추정치를 왜곡할 수 있는 관측치에 대해 강건한 회귀 추정치를 얻게 됩니다.
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출처
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-wls
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