Regression modelEconometrics / time series
베이지안 GARCH 모형
베이지안 GARCH 모형은 시변 변동성을 위한 GARCH 프레임워크와 베이지안 사후 추론을 결합합니다. 가능도 최대화 대신, GARCH 모수들에 대한 사전 분포를 명시하고 결과적인 사후 분포로부터 — 통상 마르코프 연쇄 몬테카를로(MCMC)를 통해 — 추출하여 점 추정치와 변동성 동역학에 대한 불확실성 전체를 정량화합니다.
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출처
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-garch-model
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