Regression modelRobust inference
Newey-West HAC 표준 오차
1987년 Whitney Newey와 Kenneth West가 제시한 Newey-West HAC 표준 오차는 이분산성과 미지의 형태를 가진 자기상관 하에서도 유효한 OLS 회귀의 공분산 행렬 추정량을 제공합니다. 잔차가 독립동일분포(i.i.d.)가 아닌 시계열 및 패널 회귀에서 추론을 수정하는 표준 도구이며, 대역폭 매개변수 선택 외에 오차 구조에 대한 별도의 명세가 필요하지 않습니다.
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출처
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/newey-west-hac
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- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ 비교