Regression modelEconometrics / time series
비선형 시스템 GMM
비선형 시스템 GMM(Nonlinear System GMM)은 일반화된 적률법(Generalized Method of Moments) 프레임워크를 확장하여, 모수 벡터가 적률 조건에 비선형적으로 포함되는 구조 방정식 시스템을 추정합니다. 이는 여러 방정식에 걸쳐 있는 적률 제약 조건을 공동으로 활용함으로써, 방정식들이 모수를 공유하거나 교란항이 상관되어 있을 때 단일 방정식 접근법에 비해 효율성 향상을 가져옵니다.
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출처
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-system-gmm
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