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호드릭-프레스콧 필터: 거시경제 시계열의 추세-경기 변동 분해
호드릭-프레스콧(HP) 필터는 시계열을 부드러운 장기 추세 성분과 단기 경기 변동 성분으로 분해하기 위해 거시경제학 및 경험적 금융에서 사용되는 페널티 최소제곱법 기법입니다. 호드릭과 프레스콧(1997)이 전후 미국 경기 변동 데이터를 사용하여 도입한 이 필터는 경기 변동 분석, 통화 정책 연구 및 응용 계량경제학에서 가장 널리 적용되는 필터 중 하나가 되었습니다.
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출처
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/hp-filter
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