Regression modelEconometrics / time series
구조적 분해 TGARCH (구조적 분해를 포함한 임계값 GARCH)
구조적 분해 TGARCH는 변동성 과정의 이산적이고 영구적인 변화를 수용하기 위해 임계값 GARCH (GJR-GARCH) 모델을 확장합니다. 구조적 분해를 감지하고 이를 (정권별 절편 또는 더미 변수로) 통합함으로써, 이 모델은 무시된 정권 변화로 인한 거짓 지속성을 실제 변동성 지속성으로부터 분리하고, 주식 및 금융 수익률 데이터의 특징인 비대칭 레버리지 효과를 보존합니다.
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출처
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-tgarch
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- EGARCH 모형 (Exponential GARCH)계량경제학↔ 비교
- GARCH 모형 (변동성 예측)계량경제학↔ 비교
- TGARCH 모형 (Threshold GARCH)계량경제학↔ 비교