Regression model
마르코프 정권 전환 모형 (MS-AR / MS-VAR)
마르코프 정권 전환 모형은 시계열의 모수가 마르코프 연쇄에 의해 지배되는 잠재 정권들 사이에서 확률적으로 변화하도록 합니다. Hamilton (1989)에 의해 소개되고 Kim과 Nelson (1999)에 의해 더욱 발전된 이 모형은 확장과 수축과 같은 경기 순환 국면을 자동으로 탐지합니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ compare
- 지수적 GARCH (EGARCH)계량경제학↔ compare
- 일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)계량경제학↔ compare
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)계량경제학↔ compare