Regression modelEconometrics / time series
푸리에 TGARCH 모형
푸리에 TGARCH 모형은 조건부 분산 방정식에 푸리에 삼각 함수 항을 포함시켜 변동성 동학에서 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 포착함으로써 임계값 GARCH 프레임워크를 확장합니다. 이 모형은 음의 충격이 동일한 크기의 양의 충격보다 변동성을 더 증폭시키는 비대칭 레버리지 효과와 관찰되지 않은 구조적 변화로 인한 시변 절편 이동을 공동으로 모델링합니다.
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출처
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-tgarch
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- EGARCH 모형 (Exponential GARCH)계량경제학↔ 비교
- Fourier EGARCH: 부드러운 구조적 변화를 포함하는 변동성 모델링계량경제학↔ 비교
- 푸리에 GARCH 모형계량경제학↔ 비교
- TGARCH 모형 (Threshold GARCH)계량경제학↔ 비교