Regression modelEconometrics / time series
베이지안 랜덤 효과 모형
베이지안 랜덤 효과 모형은 패널 데이터 랜덤 효과와 베이지안 사전 확률 프레임워크를 결합하여, 단위별 효과를 데이터로부터 추정된 초모수(hyperparameter)의 모집단 분포로부터의 표본으로 취급할 수 있게 한다. 이는 단위 간의 정보를 활용하여 정규화되고 불확실성이 정량화된 추정치를 산출하는데, 특히 짧은 패널, 희소한 그룹, 또는 빈도주의적 분산 성분 추정이 불안정한 상황에서 유용하다.
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출처
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-random-effects-model
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