Regression modelEconometrics / time series

Phillips-Perron 단위근 검정

Phillips-Perron (PP) 검정은 시차 차분항을 추가하지 않고 오차항의 계열 상관 및 이분산성을 보정하는 시계열에 대한 비모수적 단위근 검정입니다. Phillips와 Perron (1988)이 도입한 이 검정은 커널 기반 장기 분산 추정량을 적용하여 Dickey-Fuller 통계량을 조정함으로써 광범위한 약한 의존성 오차 과정에 강건합니다.

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출처

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

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ScholarGatePhillips-Perron unit root test (Phillips-Perron Unit Root Test). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/phillips-perron-unit-root-test · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026