Regression modelEconometrics / time series
Phillips-Perron 단위근 검정
Phillips-Perron (PP) 검정은 시차 차분항을 추가하지 않고 오차항의 계열 상관 및 이분산성을 보정하는 시계열에 대한 비모수적 단위근 검정입니다. Phillips와 Perron (1988)이 도입한 이 검정은 커널 기반 장기 분산 추정량을 적용하여 Dickey-Fuller 통계량을 조정함으로써 광범위한 약한 의존성 오차 과정에 강건합니다.
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출처
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
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