Regression modelEconometrics / time series
시변수 ARCH 모형(TVP-ARCH)
시변수 ARCH(Time-Varying Parameter ARCH, TVP-ARCH) 모형은 조건부 평균 계수와 ARCH 분산 모수 모두가 무작위 보행(random-walk) 또는 상태 공간(state-space) 과정에 따라 시간적으로 변화하도록 허용함으로써 고전적인 ARCH 프레임워크를 확장한다. 이를 통해 고정된 모수 체제를 강요하지 않고도 변동성 동학의 구조적 변화를 포착할 수 있다.
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출처
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
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