Regression modelVolatility models
BEKK-GARCH: 다변량 조건부 변동성 모형화
Engle과 Kroner (1995)가 제안한 BEKK-GARCH는 금융 수익률 시계열 시스템의 시변 조건부 공분산 행렬을 모형화하는 다변량 GARCH 모형입니다. Baba, Engle, Kraft, Kroner의 이름을 딴 이 모형은 1990년대 중반부터 금융 경제학자 및 위험 관리자들이 광범위하게 채택해 온, 다수 자산 또는 시장 간의 변동성 파급 효과와 동적 상관관계를 동시에 정량화하는 지배적인 프레임워크입니다.
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출처
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bekk-garch
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