Regression modelEconometrics / time series
비선형 ADF 단위근 검정 (KSS 검정)
가장 대표적으로 Kapetanios, Shin, and Snell (2003)에 의해 구현된 비선형 ADF 단위근 검정은 고전적인 Augmented Dickey-Fuller 검정을 확장하여 지수 평활 전환 자기회귀 (Exponential Smooth Transition Autoregressive, ESTAR) 과정을 통해 발생하는 평균 회귀를 탐지한다. 이 검정은 단위근의 귀무가설을 비선형 정상성 대립가설에 대해 검정하며, 표준 선형 ADF 검정이 놓치는 조정 동학을 포착한다.
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출처
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
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