Regression modelEconometrics / time series
강건 조한센 공적분 검정
강건 조한센 공적분 검정은 다변량 I(1) 시스템의 공적분 순위를 결정하기 위한 고전적인 조한센(1988, 1991) 가능도비 프레임워크를 표준 정규 분포 가정을 벗어나는 설정, 특히 데이터에 이상치, 두꺼운 꼬리 분포의 오차항, 또는 조건부 이분산성이 나타나는 경우로 확장한다. 강건 수정은 잔차를 조정하거나, 관측치를 재가중하거나, 또는 부트스트랩 임계값을 사용하여 이러한 위반 하에서도 순위 추론이 유효하도록 한다.
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출처
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-johansen-cointegration
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