Regression modelEconometrics / time series
Panel KPSS 검정 (Hadri 패널 단위근 검정)
Hadri (2000)가 소개한 Panel KPSS 검정은 패널 내 모든 시계열이 정상성(stationarity)을 갖는다는 귀무가설을, 일부 또는 전부가 단위근(unit root)을 포함한다는 대립가설에 대해 검정한다. 이 검정은 개별 LM 통계량을 집계하여 단변량 KPSS 틀을 패널 데이터로 확장하며, 대부분의 시계열이 실제로 정상성을 띨 때 단위근 검정보다 높은 검정력을 제공한다.
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출처
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-kpss-test
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