Regression modelEconometrics / time series
구조적 분기 Zivot-Andrews 단위근 검정
Zivot-Andrews 검정은 분기점을 외부에서 부과하는 대신 데이터로부터 결정하는 내생적 구조적 분기 단위근 검정이다. 이 검정은 단일 구조적 분기(평균, 추세 또는 둘 다)에 대한 대립가설 하에서 단위근을 검정하며, 단위근에 대한 가장 강력한 증거를 제공하는 분기 날짜를 선택한다.
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출처
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
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