Regression modelEconometrics / time series
구조적 단절 차분 GMM
구조적 단절 차분 GMM은 데이터 생성 과정이 하나 이상의 알려지지 않은 단절점에서 이동하는 동적 패널 설정으로 Arellano-Bond 1차 차분 GMM 추정량을 확장합니다. 단절 지시자(break indicators)를 명시적으로 포함하거나 체제별(regime-specific) 매개변수를 허용함으로써, 표준 차분 GMM 추정에서 발생하는 계수 편향과 유효하지 않은 모멘트 조건을 피할 수 있습니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-difference-gmm
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