Regression modelEconometrics / time series
비선형 Zivot-Andrews 단위근 검정
비선형 Zivot-Andrews 검정은 고전적인 Zivot-Andrews 구조적 단절 단위근 검정을 확장하여, 검정 회귀에 부드러운 전환 비선형 조정을 내장한다. 이 검정은 내생적인 구조적 단절을 공동으로 탐색하며, 평균 회귀 속도가 끌개로부터의 거리에 따라 달라지도록 하여, 단독 검정보다 비선형 정상 대안에 대해 더 높은 검정력을 산출한다.
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출처
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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