Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 시스템 GMM
시변 모수 시스템 GMM은 Blundell-Bond 시스템 일반화 적률 추정량을 확장하여 회귀 계수가 시간에 따라 변하도록 허용합니다. 동적 내생성에 대한 도구 기반 보정과 시변 계수 구조를 결합함으로써, 이 방법은 지연 종속 변수의 지속성과 기간별 회귀 변수의 영향에서의 구조적 변화를 모두 포착합니다.
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출처
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
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