Regression modelEconometrics / time series
강건 ARDL 경계 검정 (Robust ARDL Bounds Test)
강건 ARDL 경계 검정은 Pesaran-Shin-Smith (2001)의 ARDL 경계 검정 접근법을 확장한 것으로, 두 가지 주요 약점인 혼합 적분 차수 하에서의 크기 왜곡(size distortion)과 퇴화된 경우(degenerate-case) 문제를 해결합니다. 이 검정은 전체 F-검정 통계량과 종속 변수 및 독립 변수에 대한 두 개의 새로운 Wald 통계량이라는 세 가지 별도의 검정 통계량을 도입하며, 부트스트랩으로 생성된 임계값을 사용하여 평가됩니다.
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출처
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-ardl-bounds-test
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