Regression modelEconometrics / time series

시변 모수 TGARCH 모형

TVP-TGARCH 모형은 상태-공간 표현을 통해 변동성 모수가 시간에 따라 변하도록 함으로써 Threshold GARCH를 확장한 것이다. 이 모형은 음수 수익률 충격이 양수 충격보다 변동성을 더 증가시킨다는 레버리지 효과와, 해당 비대칭성의 구조적 변화를 모두 포착하여, 체제 전환이 발생하는 긴 금융 시계열에 적합하다.

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EGARCH 모형 (Exponential G…GARCH 모형 (변동성 예측)상태 공간 모형 (칼만 필터)TGARCH 모형 (Threshold GAR…

출처

Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗

이 페이지 인용 방법

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model

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