Regression modelEconometrics / time series
푸리에 패널 데이터 분석
푸리에 패널 데이터 분석은 데이터 생성 과정에서의 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 근사하기 위해 표준 패널 회귀에 삼각함수 사인 및 코사인 항을 포함시킨다. 알려진 시점에서의 급격한 단절을 가정하는 대신, 푸리에 접근법은 유연한 삼각함수 근사를 통해 데이터가 구조적 변화의 시점과 형태를 드러내도록 하면서 패널 데이터의 횡단면 및 시계열 구조를 유지한다.
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출처
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-panel-data-analysis
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