Hypothesis testPanel unit-root tests (2nd gen)
교차-단면 증강 디키-풀러 (CADF) 검정
Pesaran (2007)이 소개한 교차-단면 증강 디키-풀러 (CADF) 검정은 패널 단위 간의 교차-단면 의존성을 다루기 위해 설계된 2세대 패널 단위근 검정이다. 패널 단위 간의 교차-단면 독립성을 가정하는 1세대 패널 단위근 검정과 달리, CADF 검정은 개별 ADF 회귀에 시계열 평균의 시차 수준 및 1차 차분을 증강시켜, 공통 요인이 동조화를 유발하는 거시 패널 및 국가 간 연구에 적합하다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
방법 지도
관련 방법들로 이루어진 인접 영역 — 노드를 선택해 살펴보세요.
출처
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/cadf-test
어떤 방법일까요?
이 방법을 가장 가까운 동류의 방법들과 나란히 놓고 비교해 보세요 — 라이브러리는 책을 펼쳐 놓을 뿐, 선택은 여러분의 몫입니다.
나란히 비교하기 →