Regression modelEconometrics / time series
패널 DCC-GARCH 모형
패널 DCC-GARCH 모형은 Engle (2002)의 동적 조건부 상관관계 GARCH 프레임워크를 패널 데이터 설정으로 확장한 것으로, 여러 단위(국가, 기업 또는 자산)에 걸쳐 시간에 따른 시변 변동성과 횡단면 상관관계를 공동으로 모델링합니다. 이는 시장 충격에 대한 반응으로 쌍별 상관관계가 동적으로 변하도록 허용하는 동시에 2단계 추정을 통해 간결성을 유지합니다.
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출처
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-dcc-garch
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