Regression modelEconometrics / time series
강건한 Arellano-Bond GMM 추정량
강건한 Arellano-Bond GMM 추정량은 동적 패널 데이터에 Arellano-Bond 1차 차분 GMM 접근 방식을 적용하는 동시에 이분산성 및 자기상관 일치(강건한) 표준 오차를 계산합니다. 이 조합은 지연된 종속 변수에서 발생하는 Nickell 편향을 처리하고, 오차 분산이 단위 또는 기간에 따라 다를 때 신뢰할 수 있는 추론을 동시에 제공합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
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