Regression modelEconometrics / time series
푸리에 AR 모형
푸리에 AR 모형은 결정론적 구성 요소에 삼각함수(사인 및 코사인) 항을 추가하여 표준 자기회귀 명세를 확장합니다. 이를 통해 연구자가 구조적 단절 시점을 명시적으로 찾거나 개수를 셀 필요 없이 시계열의 평균 또는 추세의 부드럽고 점진적인 변화를 포착할 수 있습니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-ar-model
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