Regression modelEconometrics / time series
구조적 변화 시스템 GMM
구조적 변화 시스템 GMM은 동적 패널 데이터에 대한 Blundell-Bond 시스템 GMM 추정량을 확장하여, 무시할 경우 계수 추정치를 편향시키고 표준 GMM 추론의 기초가 되는 모멘트 조건을 무효화하는 기울기, 절편 또는 동학의 급격한 체제 변화인 구조적 변화를 명시적으로 고려합니다.
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출처
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-system-gmm
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