Regression modelEconometrics / time series
강건한 동적 패널 데이터 모형
강건한 동적 패널 데이터 모형은 지연된 종속 변수와 관측되지 않은 이질성으로 인한 내생성을 처리하는 동적 패널 GMM 프레임워크와 이분산성 및 자기상관 하에서도 유효한 강건한 공분산 추정법을 결합한다. Windmeijer의 유한 표본 보정은 이 설정에서 2단계 GMM 추정량에 적용되는 표준적인 강건 조정이다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
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