Regression modelEconometrics / time series
구조적 분할 DCC-GARCH 모형
구조적 분할 DCC-GARCH는 상관관계 및 변동성 구조가 표본 내 하나 이상의 구조적 분할 지점에서 이동할 수 있도록 명시적으로 허용함으로써 Engle의 동적 조건부 상관관계 GARCH 프레임워크를 확장합니다. 이는 위기, 정책 변화 또는 시장 미시구조 변화로 인한 갑작스러운 체제 변화를 설명하면서 여러 금융 시계열 간의 시변 공동 변동성을 모델링합니다.
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출처
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-dcc-garch
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- DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)계량경제학↔ 비교
- 구조적 변동 EGARCH 모형계량경제학↔ 비교
- 구조적 분해 TGARCH (구조적 분해를 포함한 임계값 GARCH)계량경제학↔ 비교
- Vector Autoregression (VAR)계량경제학↔ 비교
- Zivot-Andrews 구조적 변화 검정계량경제학↔ 비교