Regression modelPanel cointegration
횡단면 ARDL
CS-ARDL(횡단면 ARDL)은 ARDL 프레임워크를 패널 데이터에 적용하면서 횡단면 의존성, 즉 단위(국가, 기업, 지역) 간 충격 및 관계의 상관관계를 명시적으로 설명합니다. Pesaran과 동료들(2016)이 도입한 이 방법은 모든 단위에 동시에 영향을 미치는 공통 요인 또는 글로벌 충격을 처리하기 위해 패널 ARDL 방법을 확장합니다. 이는 국제적으로 통합된 경제 및 기업 네트워크를 현실적으로 모델링하는 데 중요합니다.
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출처
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/cs-ardl
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