Regression modelEconometrics / time series
비선형 SARIMA 모형
비선형 SARIMA 모형은 선형 조건부 평균 함수를 임계값 전환(threshold switching) 또는 평활 전환(smooth transition)과 같은 비선형 사양으로 대체하면서 계절 차분 및 시차 구조를 유지함으로써 고전적인 계절 ARIMA 프레임워크를 확장합니다. 이 모형은 계절 시계열이 선형 모형으로는 포착할 수 없는 체제 의존적 동학, 비대칭 조정 또는 기타 비선형 패턴을 보일 때 사용됩니다.
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출처
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-sarima-model
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