Regression modelEconometrics / time series
푸리에 VAR 모형
푸리에 VAR 모형은 고정된 결정론적 항을 푸리에 삼각 함수 항으로 대체하여 표준 벡터 자기회귀 모형을 확장한 것으로, 절편(그리고 선택적으로 추세)이 시간에 따라 점진적이고 부드럽게 변동할 수 있도록 한다. 이를 통해 다변량 시계열 시스템에서 구조적 단절의 횟수, 시점 또는 형태를 사전 지정할 필요가 없어진다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-var-model
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