Hypothesis testCointegration
정부-해안 공적분 검정 (Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift)
1996년 Allan Gregory와 Bruce Hansen이 소개한 Gregory-Hansen 검정은 공적분 관계에서 하나의 알려지지 않은 구조적 변화를 허용하도록 표준 Engle-Granger 공적분 프레임워크를 확장한 것입니다. 이 검정은 통합 변수 간의 장기 균형이 표본 기간 중 어느 시점에서 이동했을 수 있다고 의심하며, 휴지 날짜를 미리 가정하지 않고 공적분 여부를 검정하려는 연구자를 위해 설계되었습니다.
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출처
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/gregory-hansen-test
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- Hatemi-J 공적분 검정 (두 구조적 변화 허용)계량경제학↔ compare
- Zivot-Andrews 단위근 검정 (구조적 변동 포함)계량경제학↔ compare