Regression modelEconometrics / time series
푸리에 ARDL 경계 검정
푸리에 ARDL 경계 검정은 Pesaran-Shin-Smith 공적분 프레임워크에 삼각함수(푸리에) 항을 추가하여 데이터 생성 과정에서의 점진적이고 부드러운 구조적 단절을 포착합니다. 이 검정은 연구자가 구조적 단절의 수, 시점 또는 형태를 사전에 명시할 필요 없이 변수 간의 장기적 수준 관계를 검정합니다.
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출처
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
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