Regression model
ARFIMA: 분수 차분 ARMA 모형
ARFIMA는 ARIMA의 정수 차분을 일반화하여 분수 차분 모수 d를 사용하여 장기 기억(long-memory) 행동을 포착하는 시계열 모형입니다. 이 모형은 1980년 Granger와 Joyeux가 도입했으며, 1981년 Hosking이 이를 형식화하여 자기상관이 급격히 감소하기보다는 느리게 감소하는 시계열을 설명하는 데 사용했습니다.
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출처
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/arfima-model
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