Regression modelEconometrics / time series
ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)
1982년 Robert Engle이 도입한 ARCH 모형은 금융 및 거시경제 시계열에서 시간에 따라 변하는 변동성을 포착합니다. 이 모형은 오늘날 오차의 조건부 분산을 과거 제곱 오차의 함수로 모델링하여, 변동성이 높은 기간이 함께 군집하는 현상인 변동성 군집(volatility clustering)이 발생하는 이유를 설명합니다.
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출처
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/arch-model
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- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ compare
- DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)계량경제학↔ compare
- EGARCH 모형 (Exponential GARCH)계량경제학↔ compare
- GARCH 모형 (변동성 예측)계량경제학↔ compare
- TGARCH 모형 (Threshold GARCH)계량경제학↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)계량경제학↔ compare
이 방법을 참조하는 항목
베이지안 ARCH 모형베이지안 EGARCH 모형베이지안 GARCH 모형DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)EGARCH 모형 (Exponential GARCH)푸리에 ARCH 모형푸리에 GARCH 모형GJR-GARCH (비대칭 GARCH)비선형 ARCH 모형 (NARCH)비선형 ARMA 모형(NARMA)비선형 EGARCH 모형비선형 GARCH 모형비선형 TGARCH 모형Panel GARCH 모형로버스트 ARCH 모형강건 GARCH 모형Robust TGARCH구조적 분할 ARCH 모형구조적 변동 EGARCH 모형TGARCH 모형 (Threshold GARCH)시변수 ARCH 모형(TVP-ARCH)