Regression model
시스템 GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
시스템 GMM은 종속 변수의 시차를 포함하는 동적 패널 모형을 위한 일반화된 모멘트 추정량입니다. Blundell과 Bond(1998)가 Arellano와 Bover의 연구를 바탕으로 도입한 이 방법은 N이 크고 T가 작을 때 일관된 추정치를 제공하기 위해 이전의 차분 GMM(Arellano-Bond)의 차분 방정식을 수준 방정식과 결합합니다.
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출처
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/system-gmm
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