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Regression modelEconometrics / time series

푸리에 SARIMA 모형

푸리에 SARIMA 모형은 삼각함수(푸리에) 항을 결정론적 회귀변수로 통합하여 고전적인 계절성 ARIMA 프레임워크를 확장한 것이다. 이를 통해 모든 주파수에 대해 완전한 계절성 ARIMA 구조를 요구하지 않고도 부드럽고 복잡하거나 다중 주파수의 계절 패턴을 근사할 수 있어, 고빈도 데이터나 정수가 아니거나 진화하는 계절성을 가진 시계열에 특히 유용하다.

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푸리에 SARIMA 모형
ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)푸리에 ARDL 경계 검정푸리에 ARIMA 모형푸리에 VAR 모형SARIMA 모형구조적 분절 SARIMA 모형

출처

  1. Harvey, A., & Scott, A. (1994). Seasonality in dynamic regression models. The Economic Journal, 104(427), 1324-1345. link ↗
  2. Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2nd ed.). OTexts. link ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-sarima-model

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ScholarGate — Fourier SARIMA model (Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-sarima-model · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026