Regression modelEconometrics / time series
푸리에 DCC-GARCH 모형
푸리에 DCC-GARCH 모형은 조건부 평균 또는 분산 방정식에 푸리에 삼각 함수 항을 포함시켜 Engle의 동적 조건부 상관관계 GARCH 프레임워크를 확장한 것이다. 이를 통해 모형은 분절점의 수나 시점을 알지 못한 채 변동성 동태 및 자산 간 상관관계의 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 근사할 수 있다.
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출처
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-dcc-garch
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