골드펠드-콴트 이분산성 검정 (Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity)

골드펠드-콴트 검정은 1965년 Stephen Goldfeld와 Richard Quandt가 소개한 고전적인 진단 절차로, OLS 회귀에서 이분산성(heteroskedasticity)을 탐지하는 데 사용됩니다. 이 검정은 분산의 원인으로 의심되는 변수에 따라 관측치를 정렬하고, 중앙 부분을 제외한 후, 두 개의 꼬리 부분 표본에 대해 별도의 회귀를 적합시키고, F 비율을 통해 잔차 분산을 비교하는 방식으로 작동합니다. 이 검정은 특히 오차 분산이 관측된 회귀 변수에 따라 단조적으로 증가하거나 감소한다고 믿어지는 상황에 적합합니다.