Regression modelEconometrics / time series
구조적 분해 KPSS 검정
구조적 분해 KPSS 검정은 시계열의 수준 또는 추세에서 하나 이상의 알려지거나 알려지지 않은 구조적 분해를 허용하도록 표준 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 정상성 검정을 확장한 것입니다. 귀무가설 하에서 계열은 분해된 결정론적 구성 요소를 중심으로 정상적이며, 연구자들이 체제 전환으로 인한 명백한 비정상성이 아닌 실제 단위근 행동을 구별할 수 있도록 합니다.
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출처
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-kpss-test
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