Hypothesis testForecast evaluation
Pesaran-Timmermann 방향 예측 정확도 검정
Pesaran과 Timmermann (1992)이 도입한 PT 검정은 예측 모형이 목표 변수의 방향(부호)을 우연히 기대되는 것보다 더 자주 정확하게 예측하는지 여부를 평가하는 비모수적 절차입니다. 이는 단순한 오차 측정치를 넘어 모형의 실제적 유용성을 평가하기 위해 금융 계량경제학 및 거시경제 예측에서 널리 사용되며, 특히 방향 예측이 틀렸을 때의 경제적 비용이 높은 경우에 유용합니다.
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출처
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/pesaran-timmermann-test
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